Volatiliteetti – mitä se on? Option volatiliteetti

2024 Kirjoittaja: Henry Conors | [email protected]. Viimeksi muokattu: 2024-02-12 07:03

Menestyväksi kauppiaaksi tuleminen ei ole helppoa, ja siksi tarvitaan yli vuoden kokemusta vakaan tulon saamiseksi valuuttakeinottelusta. Rahoitusmarkkinoiden kehitys on johdatusta makrotalouteen, teknisen analyysin opiskeluun ja itsensä työstämiseen. Tärkeintä on kuitenkin luoda kaupankäyntistrategia, joka ei toimi 100 %, jos elinkeinonharjoittaja ei osaa analysoida ja käyttää volatiliteettia.

Mikä on volatiliteetti

Kun hallitset kaupankäynnin, etsit vastauksia moniin kysymyksiin, joiden joukossa on aina yksi peruskysymys: "Mitä on volatiliteetti?" Se määrittää pistemäärän, jonka hinta on ylittänyt tietyssä ajassa. Esimerkiksi päivän aikana EUR/USD-kurssi voi nousta tai laskea 80-100 pistettä - tämä on sen volatiliteetin koko. Kun olet markkinoilla, sinun ei pitäisi yllättyä tällaisista liikkeistä: muutos tässä valuuttaparissa 140 pisteellä on muutos euron hinnassa suhteessa dollariin vain 1 %.

Analysoidun rahoitusinstrumentin vaihteluväli on volatiliteetti, jonka määrittely on tärkeää onnistuneen kaupankäynnin kann alta. Jos tämä indikaattori on korkea, elinkeinonharjoittajan pitäisiymmärtää, että voiton todennäköisyys kasvaa riskin mukaan. Tilanne on päinvastainen, kun kaaviossa on litteä ja volatiliteetti on vain 5-15 pistettä. Tällaisissa olosuhteissa scalperin on mukava työskennellä. Keskisuurella ja suurella volatiliteetilla on kätevää piirtää trendiviivoja ja tehdä ennusteita rahoitusinstrumenttien hintaliikkeistä.

Mikä vaikuttaa volatiliteettiin

Hintojen volatiliteetti muuttuu useista syistä:

Markkinatoimijoiden aktiivisuus. Jyrkät hintavaihtelut tapahtuvat, kun ostajat ja myyjät taistelevat kaupasta. Näin ollen muodostuu nousu- tai laskutrendi riippuen siitä, kumpi voittaa tämän taistelun.
Makrotaloudellisten tilastojen tuotos. Talouskalenteri sisältää kaikkien kehittyneiden maiden tärkeimmät taloustapahtumat: tuotannon, työmarkkinoiden tietojen julkistamisen, koronmuutokset. Ero todellisten ja ennustettujen lukujen välillä aiheuttaa väkiv altaisen reaktion kauppiailta, mikä oikeuttaa kasvavan volatiliteetin.
Kauppakäynti. Suurin osa transaktioista tehdään aamulla, kun Lontoon pörssi on auki – tänä aikana havaitaan useimpien rahoitusinstrumenttien suurin volatiliteetti. Amerikan kaupankäyntisession aikana sijoittajat ovat vähemmän aktiivisia, jos ei ole makrotaloudellisia uutisia. Aasian ja Tyynenmeren istuntojen aikana volatiliteetti kasvaa valuuttapareissa, joissa on Japanin jeni, Australian ja Uuden-Seelannin dollari.
Yleinen talouden tila. Kaikki maattehdä yhteistyötä keskenään, mikä johtaa heidän vaikutukseensa toisiinsa. Esimerkiksi Australian dollariin sijoittaessa on otettava huomioon, että se on erittäin herkkä Kiinan talouden negatiivisille muutoksille, koska nämä kaksi maata ovat läheisiä kumppaneita. Kuivuus voi johtaa Uuden-Seelannin dollarin laskuun, koska tämän osav altion talous perustuu maataloustuotteiden myyntiin. Siten valuutan volatiliteetti määräytyy perustavanlaatuisilla menetelmillä, jotka kattavat kaiken: v altionpäämiesten välisten neuvottelujen tulokset, keskuspankkien kokouspöytäkirjat, minkä tahansa toimialan kriisi, luonnonkatastrofit ja paljon muuta.

Volatiliteettiominaisuudet

Menestyvän kaupankäyntistrategian rakentamiseksi kannattaa ymmärtää "volatiliteetin" käsite yksityiskohtaisesti. Mikä se on, mitä ominaisuuksia sillä on. Ensinnäkin sille on ominaista pysyvyys - useimmiten volatiliteetti ei muutu pitkän ajanjakson aikana, ennen kuin tapahtuu todella merkittävä taloudellinen tapahtuma. Joten analysoimalla lähtevien tilastojen kalenteria voimme olettaa, että EUR/USD-parin hintavaihtelut eivät muuta niiden vaihteluväliä ennen kuin Nonfarm-palkkaluettelot julkaistaan.

Toiseksi volatiliteetti on syklistä - voimakkaat heilahtelut korvataan pienillä hintamuutoksilla, minkä jälkeen taas tapahtuu jyrkkiä hyppyjä tietyistä perustekijöistä johtuen. Kolmanneksi option tai valuuttaparin volatiliteetti pyrkii usein kohti keskiarvoa. Esimerkiksi, jos USD/JPY-parille on tyypillistä ylittää 80pisteitä, niin se palaa tähän arvoon joka kerta saavutettuaan uusia äärimmäisyyksiä.

Volatiliteettiarvo

Ymmärtäen volatiliteetin – mitä ja miten sitä käytetään kaupankäynnissäsi, elinkeinonharjoittaja voi lisätä voittomahdollisuuksiaan, koska hän on huolellisempi valitessaan markkinoille tuloa. Volatiliteetti auttaa laskemaan suunnitellun transaktion riskitason, koska on välttämätöntä nähdä likimääräiset rajat nykyiselle hintaliikkeelle. Tämä antaa selkeän käsityksen siitä, missä suojamääräyksen tulisi olla ja missä asema suljetaan voitolla.

Elinkeinonharjoittajan tulee olla tietoinen siitä, että epävakaimmat rahoitusvälineet tarjoavat enemmän mahdollisuuksia ansaita, mutta myös tällaisten transaktioiden riskit kasvavat merkittävästi. Aloittelijoiden on parempi valita "rauhalliset" valuuttaparit, jotta he oppivat analysoimaan volatiliteettimuutoksia, suodattamaan markkinamelun ja vääriä signaaleja, minkä jälkeen he voivat jo tehdä kaupankäyntitaktiikoistaan aggressiivisempia.

Kuinka laskea volatiliteetti itse

Haihtuvuuden laskenta on hyvin yksinkertaista, katsotaanpa esimerkkiä. Päivänsisäisen kauppiaan on tiedettävä, kuinka monta pistettä hinta voi liikkua tunnissa ja päivässä. Tätä varten hänen on analysoitava kyseisen rahoitusvälineen käyttäytymisen historia. Menettelyn yksinkertaistamiseksi hän avaa viikkokaavion ja laskee viimeisen suljetun kynttilän High- ja Low-arvojen välisen eron. Hänen on jaettava tämä arvo 5:llä määrittääkseen pisteiden määrän, jonka hinta on voittanut yhdessä päivässä. Tuntivaihteluiden selvittämiseksi arvo jaetaan 120:lla (524).

Jos elinkeinonharjoittaja panee merkille tämän tilaston, hän voi pian nähdä jonkin verran säännöllisyyttä volatiliteettimuutoksissa, määrittää käytetyn rahoitusvälineen keskimääräisen hintavaihteluvälin, mikä helpottaa suuresti hänen työtä ja auttaa parantamaan kauppaansa. strategia.

Volatiliteettiindikaattorit

Haihtuvuuden voimakkuuden määrittämiseen käytettävät indikaattorit ovat vakiona ja ne ovat saatavilla kaupankäyntipäätteestä. Yksinkertaisin vaihtoehto on eksponentiaaliset liukuvat keskiarvot. Mitä kauempana viiva on kynttilöistä, sitä voimakkaampi on tämän valuuttaparin volatiliteetti. Liukuvat keskiarvot kilpailevat Bollingerin nauhojen kanssa. Tämä volatiliteettiindikaattori koostuu useista viivoista, jotka lähentyvät, kun indikaattori on alhainen, ja eroavat, kun hintavaihteluiden vaihteluväli kasvaa.

Kolmas vaihtoehto volatiliteetin laskemiseen on ATR, joka käyttää hintaeroa (nykyinen korkein ja alhainen) imagonsa rakentamiseen. Mitä suurempi tämä luku, sitä suurempi volatiliteetti. ATR-kaavio ei kuvaa trendiä, vaan hinnanmuutosnopeuden nousua tai laskua. Jokainen näistä indikaattoreista voidaan räätälöidä tarpeidesi mukaan, jotta analysoidut tiedot ovat tarkimpia.

Käyttäen volatiliteettia

Rahoitusmarkkinoista hyötymiseksi on tärkeää käyttää volatiliteettimuutoksia viisaasti. Sen kasvu lisää paitsi potentiaaliavoittoa, mutta myös riskiä. Aloittelijan on parasta valita valuuttaparit, joiden kaaviot eivät kuvaa jyrkkiä hyppyjä, jotka syrjäyttävät kokemattomat kauppiaat selvästi markkinoilta. Jotta voit käyttää volatiliteettia oikein, sinun on tiedettävä seuraavat asiat:

Jos kaaviossa on tasainen ja hintojen vaihteluväli pysyy muuttumattomana pitkään, on odotettavissa, että volatiliteetti lisääntyy pian voimakkaasti. Tarkista talouskalenteri huolellisesti, jotta voit tehdä odottavia tilauksia ajoissa.
kaupankäyntijärjestelmän tulee ottaa huomioon muutokset rahoitusvälineen käyttäytymisessä - "Stop loss" tulee sijoittaa melualueen ulkopuolelle ja ottaa huomioon mahdollinen volatiliteetin lisääntyminen - tämä eliminoi todennäköisyyden, että yksinkertaisesti "syrjäytetään" markkinoilta. Kun esimerkiksi käyt kauppaa euroilla USD vastaan, valitse huolellisesti taso, jolla suojatoimeksianto tehdään - 80 pisteen alueella. Jos hinta Lontoon tai Amerikan istunnon aikana nousi tai laski tietyn pistemäärän, silloin ei sinä päivänä enää kannata avata positiota. Muista myös, että mahdollisen voiton on oltava vähintään 2 kertaa tappiota suurempi.
Kun volatiliteetti on korkea, vähennä avattujen transaktioiden määrää - älä riskeeraa pääomaasi kohtuuttomasti.

Muokkaamalla kaupankäyntistrategiaasi saamiesi tietojen perusteella pystyt karsimaan pois suurimman osan vääristä signaaleista ja löytämään todella hyviä markkinoille tulopisteitä. Esität kysymyksen: "Volatiliteetti - mitä se on?", sinäei pitäisi tyytyä pelkkään termin määritelmään. Kyky analysoida ja soveltaa sitä kaupankäynnissäsi on avain rahoitusmarkkinoilla työskentelyn tulojen kasvattamiseen.